- راهنمای سرمایه ثبت شده چین 2021
- استراتژی های مدیریت ریسک فارکس برای شرکت های فناوری اطلاعات هندی
- با FXTM اطلاعات بیشتری کسب کنید
- اشتباهات سرمایه گذاری مشترک در جامعه نوعدوستی مؤثر
- چگونه می توان میانگین حساب را محاسبه کرد؟|آمار (با فرمول)
- اهداف تنظیم بازار
- گزینه های دیجیتال - آموزش و کارگزاران
- ارزش ارزش سهام سهام و اوراق قرضه تنظیم ارزش در IPO ، نقش ارزش ارزش در گزارش سهام
- داستان پشت فروش سهام چینی و چرا ممکن است تمام نشود
- خدمات مدیریت نقدی
آخرین مطالب
امکانات وب
سرمایه گذاری در کالاها خطرناک تلقی می شود. با این حال ، از منظر تنوع ، سرمایه گذاری در کالاها می تواند جالب باشد. به طور خاص ، همبستگی منفی تاریخی کالاها با سهام می تواند تنوع نمونه کارها را بهبود بخشد. سرمایه گذاری کالاها به طور کلی از طریق سرمایه گذاری در قراردادهای رو به جلو یا آتی تحقق می یابد. شاخص های کالایی معمولاً سبد کالا را ردیابی می کنند.
چندین شاخص برای سرمایه گذاری با ETF در یک سبد وسیع کالا وجود دارد. همچنین در بخش های کالاهای منفرد یا منتخب ، که معمولاً از شاخص های سبد گسترده گرفته می شوند ، زیرمجموعه هایی نیز وجود دارد. این راهنمای سرمایه گذاری به شما کمک می کند تا در بین خصوصیات مهمترین شاخص های کالایی که در روشهای آنها بسیار متفاوت است حرکت کنید. این امکان را به شما می دهد تا با رتبه بندی آنها مطابق ترجیحات خود ، مناسب ترین ETF ها را برای شما پیدا کنید.
بهترین کالای ETFبا بازده صندوق 1 ساله از 30/11/2022
| 1 | کالاهای Lyxor Refinitiv/Corecommentity crb tr ucits etf - acc | 43. 49 ٪ |
| 2 | دسترسی به بازار کالاهای بین المللی ucits etf | 40. 68 ٪ |
| 3 | Xtrackers Bloomberg Commodity ucits etf 1c | 40. 03 ٪ |
بزرگترین کالای ETFبا اندازه صندوق در GBP
| 1 | کالاهای Invesco Bloomberg ucits etf acc | 1،355 متر |
| 2 | ishares متنوع کالاهای متنوع ucits etf | 1،212 متر |
| 3 | UBS ETF (IE) CMCI کامپوزیت SF UCITS ETF (USD) A-ACC | 1،041 متر |
ارزانترین کالای ETFبا نسبت هزینه کل
| 1 | L& G همه کالاها ucits etf | 0. 15 ٪ p. a. |
| 2 | کالاهای Invesco Bloomberg ucits etf acc | 0. 19 ٪ p. a. |
| 3 | ishares متنوع کالاهای متنوع ucits etf | 0. 19 ٪ p. a. |
شاخص های کالایی مقایسه شده است
تنوع مهمترین شاخص های کالا
منبع: تحقیقات Justetf ؛وزن استراتژیک بخش های کالایی واحد
روش شناسی مهمترین شاخص های کالا
| کالای بلومبرگ | کالای بین المللی راجرز (RICI) | Refinitiv/ Corecommentity CRB | |
|---|---|---|---|
| تعداد ETF | 4 ETF | 1 ETF | 1 ETF |
| تعداد کالاها | 23 | 38 | 19 |
| بررسی فهرست | سالانه | سالانه (شاخص ماهانه مجدداً تعادل می یابد) | سالانه (شاخص ماهانه مجدداً تعادل می یابد) |
| معیارهای انتخاب | اهمیت اقتصادی (تولید) ، تنوع ، استمرار و نقدینگی | مصرف جهانی و نقدینگی (بررسی شده توسط کمیته) | نقدینگی ، اهمیت اقتصادی ، همبستگی و مشارکت در تخصیص دارایی استراتژیک (بررسی شده توسط کمیته) |
| وزنه برداری شاخص | 1/3 تولید 2/3 نقدینگی | مصرف جهانی و نقدینگی (بررسی شده توسط کمیته) | گروه بندی شده توسط نقدینگی (4 گروه). محصولات نفتی که در 33 ٪ قرار گرفته اند ، 3 گروه دیگر نیز با وزن برابر هستند |
| کلاه روی کالای منفرد | 15 ٪ | - | گروه خاص |
| در بخش کالاها | 33 ٪ | - | - |
| کالای رول بهینه شده | UBS Bloomberg CMCI | |
|---|---|---|
| تعداد ETF | 2 ETF | 1 ETF |
| تعداد کالاها | 23 | 29 |
| بررسی فهرست | سالانه | سالانه (شاخص ماهانه مجدداً تعادل می یابد) |
| معیارهای انتخاب | اهمیت اقتصادی (تولید) ، تنوع ، استمرار و نقدینگی | عوامل اساسی و نقدینگی |
| وزنه برداری شاخص | 1/3 تولید 2/3 نقدینگی | عوامل اساسی و نقدینگی |
| کلاه روی کالای منفرد | 15 ٪ | 35 ٪ بزرگترین کالا 20 ٪ سایر افراد |
| در بخش کالاها | 33 ٪ | - |
منبع: تحقیقات Justetf ؛از 31/05/2021
عملکرد شاخص های کالا در مقایسه
فهرست کالاهای بلومبرگ
شاخص کالای بلومبرگ (قبلاً: شاخص کالاهای داو جونز UBS) مبتنی بر اهمیت اقتصادی کالاها است. علاوه بر تنوع ، استمرار و نقدینگی بازار هنگام انتخاب و وزن اجزای شاخص در نظر گرفته می شود. در حال حاضر ، شاخص کالاهای بلومبرگ 23 کالا از انرژی ، فلزات گرانبها ، فلزات صنعتی ، دام و بخش های کشاورزی را ردیابی می کند.
روش شناسی کالای بلومبرگ FactsheetMethodology
- سبد کالاهای گسترده ای از 23 مؤلفه
- کالاها با اهمیت اقتصادی (تولید) ، تنوع ، استمرار و نقدینگی بازار انتخاب می شوند
- بررسی شاخص سالانه و تعادل مجدد
- دوره رول ماهانه
- کالای منفرد 15 ٪ تحت پوشش قرار می گیرد
- بخش کالاها در 33 ٪ قرار گرفته است
- این فهرست در سال 1998 معرفی شد
زیرمجموعه بیشتر
فهرست بین المللی کالا (RICI)
فهرست کالاهای بین المللی راجرز (RICI) یک شاخص کالاهای گسترده ای است که 38 کالا را ردیابی می کند. ترکیب شاخص به مصرف جهانی و نقدینگی هر کالا بستگی دارد و توسط کمیته RICI بررسی می شود.
روش شناسی کالای بین المللی راجرز (RICI) FACTSHEETMETHODOLOGY
- سبد کالاهای گسترده ای از 38 مؤلفه
- شاخص به صورت ماهانه مجدداً تعادل می یابد
- انتخاب و وزن گیری شاخص به صورت سالانه توسط کمیته RICI بررسی می شود
- دوره رول ماهانه
- این فهرست در سال 1998 معرفی شد
پالایش/شاخص CRB CORECOMMANTITY
شاخص CRB Refinitiv/CoreCommodity (قبلاً: شاخص CRB Thomson Reuters/CoreCommodity) یک شاخص کالاهای گسترده است که 19 کالا را ردیابی می کند. وابسته به نقدینگی آنها ، کالاها به چهار گروه تقسیم می شوند. گروه اول حاوی محصولات نفتی است و 33 ٪ در آن قرار دارد. گروه دوم شامل هفت کالای بسیار مایع (که وزن آن برابر با 6 ٪ هستند) و 42 ٪ در آن قرار دارد. گروه سوم حاوی چهار کالای مایع (وزن برابر با 5 ٪) است که در 20 ٪ قرار گرفته است. سرانجام ، آخرین گروه شامل پنج کالا (وزن برابر با 1 ٪) در 5 ٪ است.
روش شناسی Refinitiv/Corecommodity CRB FactsheetMethodology
- سبد کالا از 19 مؤلفه
- کالاها با نقدینگی ، اهمیت اقتصادی جهانی ، همبستگی بخشهای کالا و سهم آنها در تخصیص دارایی استراتژیک انتخاب می شوند
- بررسی شاخص سالانه
- شاخص به صورت ماهانه مجدداً تعادل می یابد
- دوره رول ماهانه
- این فهرست در سال 1994 معرفی شد
زیرمجموعه بیشتر
شاخص کالای رول بهینه شده
شاخص کالای رول بهینه شده بر اساس شاخص کالای بلومبرگ از نظر ترکیب و وزن گیری هدف از کالاهای مختلف استوار است. بنابراین ، کالاها با توجه به اهمیت اقتصادی آنها انتخاب و وزن می شوند. تنوع ، استمرار و نقدینگی بازار نیز مورد توجه قرار می گیرد. به عنوان شاخص کالای بلومبرگ ، شاخص کالای رول بهینه شده 23 کالا را از انرژی ، فلزات گرانبها ، فلزات صنعتی ، دام و بخش های کشاورزی ردیابی می کند. شاخص کالای بهینه شده رول با هدف بهینه سازی از شاخص کالای بلومبرگ در دراز مدت با بهینه سازی بازده های رول. برای دستیابی به این هدف ، بلوغ قراردادهای آتی جدید بر اساس معیارهای نقدینگی ماهانه تنظیم می شود.
روش شناسی کالای بهینه شده Roll Commodity
- سبد کالاهای گسترده ای از 23 مؤلفه
- ترکیب شاخص و وزن هدف با شاخص کالای بلومبرگ یکسان است
- کالاها با اهمیت اقتصادی (تولید) ، تنوع ، استمرار و نقدینگی بازار انتخاب می شوند
- بررسی شاخص سالانه و تعادل مجدد
- بلوغ قراردادهای آتی ماهانه برای بهینه سازی بازده رول تنظیم می شود
- کالای منفرد 15 ٪ تحت پوشش قرار می گیرد
- بخش کالاها در 33 ٪ قرار گرفته است
شاخص CMCI UBS Bloomberg
شاخص UBS Bloomberg CMCI 29 کالای را نشان می دهد که پنج بخش گسترده از جمله انرژی ، فلزات گرانبها ، فلزات پایه ، کشاورزی و دام را نشان می دهد. این شاخص آینده های خود را در سراسر منحنی بلوغ متنوع می کند و در نتیجه سررسیدهای مداوم ارائه می دهد. از این طریق ، این شاخص سعی می کند خطر عملکرد منفی را به حداقل برساند.
روش شناسی UBS Bloomberg CMCI FactsheetMethodology
- سبد کالاهای گسترده ای از 29 مؤلفه
- کالاها با توجه به شاخص های اقتصادی مانند CPI ، PPI و تولید ناخالص داخلی انتخاب می شوند. عامل ثانویه نقدینگی بازار آنها است
- بزرگترین کالا در 35 ٪ محصور شده است ، تمام کالاهای دیگر 20 ٪ در آن قرار دارند
- بلوغ ثابت برای کاهش عملکرد رول منفی
- بررسی شاخص سالانه
- شاخص به صورت ماهانه مجدداً تعادل می یابد
- دوره رول روزانه
- این فهرست در سال 2007 معرفی شد
زیرمجموعه بیشتر
ETF در مقایسه
هنگام انتخاب کالای ETF ، باید علاوه بر روش شناسی شاخص اساسی و عملکرد یک ETF ، چندین عامل دیگر را نیز در نظر بگیرید. برای مقایسه بهتر ، لیستی از کلیه ETF های کالایی را با جزئیات در مورد اندازه ، هزینه ، سن ، درآمد ، محل زندگی و تکثیر که با اندازه صندوق رتبه بندی می شوند ، پیدا خواهید کرد.
| ارائه دهنده ایسین | اندازه صندوق در m gbp | در ٪ | استفاده از سود | محل زندگی | روش تکثیر |
|---|---|---|---|---|---|
| کالاهای Invesco Bloomberg ucits etf accie00bd6ftq80 | 1،355 | 0. 19 ٪ p. a. | انباشته | ایرلند | مبادله بی حساب |
| ishares متنوع کالاهای متنوع ucits etfie00bdfl4p12 | 1212 | 0. 19 ٪ p. a. | انباشته | ایرلند | مبادله بی حساب |
| UBS ETF (IE) CMCI کامپوزیت SF UCITS ETF (USD) A-ACCIE00B53H0131 | 1،041 | 0. 34 ٪ p. a. | انباشته | ایرلند | مبتنی بر مبادله |
| کالاهای Lyxor Refinitiv/Corecommentity crb tr ucits ETF - ACCLU1829218749 | 918 | 0. 35 ٪ p. a. | انباشته | لوکزامبورگ | مبادله بی حساب |
| L& G با تاریخ طولانی همه کالاها ucits etfie00b4wphx27 | 399 | 0. 30 ٪ p. a. | انباشته | ایرلند | مبادله بی حساب |
| Wisdomtree Enhanced Commodity ucits etf usdie00bz1ghd37 | 249 | 0. 35 ٪ p. a. | توزیع کننده | ایرلند | مبادله بی حساب |
| Wisdomtree Enhanced Commodity ucits etf usd accie00bymlzy74 | 156 | 0. 35 ٪ p. a. | انباشته | ایرلند | مبادله بی حساب |
| Wisdomtree Commodities Ucits etfie00Bky4W127 | 128 | 0. 19 ٪ p. a. | انباشته | ایرلند | مبادله بی حساب |
| دسترسی به بازار کالاهای بین المللی UCITS ETFLU0249326488 | 65 | 0. 60 ٪ p. a. | انباشته | لوکزامبورگ | مبادله بی حساب |
| L& G همه کالاها ucits etfie00bf0bcp69 | 58 | 0. 15 ٪ p. a. | انباشته | ایرلند | مبادله بی حساب |
| Xtrackers Bloomberg Commodity ucits ETF 1CLU2278080713 | 3 | 0. 19 ٪ p. a. | انباشته | لوکزامبورگ | مبادله بی حساب |
منبع: justetf.com ؛از 24/12/2022
بهترین کالای ETF را پیدا کنید
مقایسه بازگشت کلیه ETF های کالا
جدول بازده کلیه ETF های کالایی را در مقایسه نشان می دهد. تمام ارقام برگشتی شامل سود سهام از پایان ماه است. علاوه بر این ، تاریخ مرجع که در آن مقایسه می کنید مهم است. برای یافتن بهترین ETF ها ، می توانید مقایسه نمودار را نیز انجام دهید.
| ETF | 1 ماه در ٪ | 3 ماه در ٪ | 6 ماه در ٪ | 1 سال در ٪ | 3 سال در ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| کالاهای Lyxor Refinitiv/Corecommentity crb tr ucits etf - acc | -0. 13 ٪ | -5. 98 ٪ | -6. 41 ٪ | 43. 49 ٪ | 73. 61 ٪ |
| دسترسی به بازار کالاهای بین المللی ucits etf | -0. 42 ٪ | -4. 52 ٪ | -7. 49 ٪ | 40. 68 ٪ | 72. 12 ٪ |
| Xtrackers Bloomberg Commodity ucits etf 1c | 0. 86 ٪ | -5. 27 ٪ | -5. 56 ٪ | 40. 03 ٪ | - |
| L& G با تمام تاریخ همه کالاها ucits etf | 0. 93 ٪ | -5. 25 ٪ | -5. 70 ٪ | 39. 76 ٪ | 85. 63 ٪ |
| L& G همه کالاها ucits etf | 0. 49 ٪ | -6. 60 ٪ | -7. 30 ٪ | 36. 93 ٪ | 64. 57 ٪ |
| UBS ETF (IE) CMCI کامپوزیت SF UCITS ETF (USD) A-ACC | 0. 92 ٪ | -1. 38 ٪ | -2. 88 ٪ | 36. 66 ٪ | 78. 31 ٪ |
| ishares متنوع کالاهای متنوع ucits etf | 0. 33 ٪ | -7. 00 ٪ | -8. 26 ٪ | 35. 78 ٪ | 63. 37 ٪ |
| کالاهای Invesco Bloomberg ucits etf acc | 0. 29 ٪ | -7. 03 ٪ | -7. 99 ٪ | 35. 58 ٪ | 63. 09 ٪ |
| Wisdomtree Enhanced Commodity ucits etf usd | -0. 24 ٪ | -4. 46 ٪ | -5. 67 ٪ | 34. 72 ٪ | 69. 24 ٪ |
| Wisdomtree Enhanced Commodity ucits etf usd acc | -0. 23 ٪ | -4. 50 ٪ | -5. 39 ٪ | 34. 66 ٪ | 69. 28 ٪ |
| Wisdomtree کالاهای گسترده ucits etf | 0. 30 ٪ | -7. 05 ٪ | -8. 43 ٪ | - | - |
| ETF | 2022 ٪ | 2021 در ٪ | 2020 در ٪ | 2019 در ٪ | 2018 در ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| کالاهای Lyxor Refinitiv/Corecommentity crb tr ucits etf - acc | 38. 63 ٪ | 38. 84 ٪ | -12. 57 ٪ | 7. 56 ٪ | -5. 98 ٪ |
| دسترسی به بازار کالاهای بین المللی ucits etf | 35. 23 ٪ | 39. 68 ٪ | -11. 83 ٪ | 6. 72 ٪ | -5. 09 ٪ |
| Xtrackers Bloomberg Commodity ucits etf 1c | 35. 17 ٪ | - | - | - | - |
| L& G با تمام تاریخ همه کالاها ucits etf | 34. 92 ٪ | 34. 39 ٪ | -0. 28 ٪ | 4. 76 ٪ | -4. 72 ٪ |
| L& G همه کالاها ucits etf | 33. 51 ٪ | 28. 59 ٪ | -6. 52 ٪ | 4. 21 ٪ | -6. 60 ٪ |
| ishares متنوع کالاهای متنوع ucits etf | 32. 83 ٪ | 28. 13 ٪ | -6. 27 ٪ | 4. 08 ٪ | -6. 60 ٪ |
| Wisdomtree کالاهای گسترده ucits etf | 32. 75 ٪ | - | - | - | - |
| کالاهای Invesco Bloomberg ucits etf acc | 32. 34 ٪ | 28. 33 ٪ | -6. 29 ٪ | 4. 21 ٪ | -6. 72 ٪ |
| Wisdomtree Enhanced Commodity ucits etf usd | 30. 95 ٪ | 27. 93 ٪ | -1. 56 ٪ | 3. 93 ٪ | -4. 67 ٪ |
| Wisdomtree Enhanced Commodity ucits etf usd acc | 30. 91 ٪ | 27. 99 ٪ | -1. 50 ٪ | 3. 91 ٪ | -4. 71 ٪ |
| UBS ETF (IE) CMCI کامپوزیت SF UCITS ETF (USD) A-ACC | 30. 73 ٪ | 35. 54 ٪ | -1. 86 ٪ | 5. 55 ٪ | -6. 11 ٪ |
منبع: justetf.com ؛از 30/11/2022 ؛محاسبات در GBP از جمله سود سهام
خبرهای فارکس...
ما را در سایت خبرهای فارکس دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : عفت السادات شجاعی
بازدید : <-PostHit->
آرشیو مطالب
پيوندهای روزانه
خبرنامه
