متنوع سازی نمونه کارها

متنوع سازی نمونه کارها یک استراتژی مدیریت ریسک است که شامل تجارت یا سرمایه گذاری در انواع دارایی های مختلف به منظور کاهش خطر بازده یا ضرر ضعیف است. متنوع سازی نمونه کارها را می توان به روش های مختلفی بدست آورد ، بیشتر با تکیه بر سرمایه گذاری های متعادل از نظر بخش بازار ، بلوغ ، سطح ریسک ، بازده و موارد دیگر.

به بیان ساده ، تنوع از قرار دادن "همه تخم مرغ ها در یک سبد" جلوگیری می کند ، زیرا بازارهای مالی می توانند غیرقابل پیش بینی باشند. اوراق بهادار متنوع به محدود کردن قرار گرفتن در معرض ریسک کمک می کند و سرمایه گذاری های خود را با درج انواع مختلف دارایی های مالی ایمن تر می کند. متنوع سازی نمونه کارها بر اساس تئوری های پیچیده ریاضی ، از جمله مفهوم همبستگی ، واریانس ، بازده مورد انتظار و ارزش مورد انتظار است.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 10،000+ ابزار.

انواع تنوع در مدیریت نمونه کارها

متنوع سازی بسته به خطری که می خواهید کاهش دهید می تواند در سطوح مختلف اتفاق بیفتد و می تواند به شرح زیر باشد:

• مربوط به ارز: به دست آمده توسط ابزار در نمونه کارها با ارزهای مرجع مختلف.
• جغرافیایی: با سرمایه گذاری در مناطق مختلف جغرافیایی در سراسر جهان بدست می آید.
• بخش: با تمرکز بر بخش های مختلف چرخه ای و دفاعی به دست می آید.

اهمیت متنوع سازی نمونه کارها

اشتباهی که معامله گران اغلب مرتکب می شوند این است که بیش از حد بر تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی با هزینه تنوع ، تمرکز کنید که می تواند ابزاری عالی برای کاهش خطر خسارات بزرگ باشد.

در حالی که عدم وجود ضرر نمی تواند تضمین شود ، تنوع مؤثر می تواند به محافظت از سبد شما در برابر ورشکستگی های فردی و بخشی از آن از شوک های بزرگتر در بازار کمک کند. داشتن طیف متنوعی از دارایی ها همچنین می تواند شانس شما برای شناسایی درآمد بالقوه را گسترش دهد. ساختن یک نمونه کارها متنوع همیشه کار ساده ای نیست و به منابع مالی و دانش نیاز دارد.

ارزش و درآمد دارایی های مختلف در یک صندوق سرمایه گذاری ممکن است در واقع افزایش یا کاهش یابد و منجر به حرکات رو به بالا یا نزولی در ارزش کلی خود سرمایه گذاری شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که هدف مالی صندوق حاصل شود و در واقع ممکن است که مبلغ اولیه سرمایه گذاری شده هرگز بازیابی نشود.

تنوع و همبستگی نمونه کارها

با رعایت معیارهای خاص هنگام سرمایه گذاری ، می توان اطمینان حاصل کرد که عملکرد کلی خیلی دور از آنچه پیش بینی شده و انتظار می رود ، دور نمی شوند ، که موارد زیر است:

• مقدار مورد انتظار: مقدار متوسط یک پدیده تصادفی.
• واریانس: این نشان می دهد که یک مقدار واقعی ، به شکل یک متغیر ، از مقدار پیش بینی شده منحرف می شود.
• همبستگی: رابطه بین دو متغیر ، که در آن هر مقدار در متغیر اول به طور مرتب با یک مقدار در متغیر دوم مطابقت دارد.

لازم به ذکر است که اهمیت همبستگی در متنوع سازی نمونه کارها ناشی از ضرورت ایجاد سبدهای با اوراق بهادار کم یا بدون همبسته است ، به این معنی که اوراق بهادار نباید بر یکدیگر تأثیر بگذارد. دلیل این امر این است که ، اگر یک سهام خاص در ارزش کاهش یابد ، باعث نمی شود دارایی دیگری نیز در ارزش کاهش یابد ، مگر اینکه قبلاً در برنامه سرمایه گذاری پیش بینی شده باشد. هرگونه عارضه جانبی به طور کلی باعث خسارت کمتری به نمونه کارها می شود.

به همین دلیل برای هر سهام ، داده های تاریخی جمع آوری می شود و مطالعات آماری به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل شرکت انجام می شود ، با تمرکز بر مقادیر مورد انتظار و فاصله بین آنها و داده های واقعی. علاوه بر این ، یک مطالعه در مورد همبستگی بین متغیرهای متعدد و داده ها نیز اضافه شده است. همه اینها مهم است زیرا به شما امکان می دهد اطلاعات بیشتری در مورد بازدهی که می توانید انتظار داشته باشید ، کسب کنید.

استراتژی متنوع سازی نمونه کارها

متنوع سازی سبد معاملاتی شما به معنای انتخاب انواع مختلف ابزارهای مالی به منظور به حداقل رساندن خطرات مرتبط با هر سرمایه گذاری است و این می تواند هنگام ساخت برنامه معاملاتی شما اجرا شود.

در حقیقت ، وقایع غیر منتظره همیشه باید در نظر گرفته شود ، مانند ارزش یک امنیت که در حال تغییر ناگهانی و کاهش به دهم از ارزش اصلی آن در طی چند روز است. اگر تمام سرمایه گذاری های شما روی آن امنیت خاص متمرکز شده بود ، شما متحمل ضرر اقتصادی قابل توجهی خواهید شد. معکوس نیز ممکن است: این که یک امنیت واحد ممکن است فراتر از انتظارات رشد کند ، اما چنین چشم انداز قطعاً بیش از حد قمار برای تکیه بر آن است و یکی از اشتباهاتی است که هنگام تجارت از آن جلوگیری می کند.

انواع اصلی سرمایه گذاری های متنوع سازی نمونه کارها شامل اوراق بهادار زیر است:

تنوع مستلزم شناسایی اهداف مختلف سرمایه گذاری و انتخاب مواردی است که متناسب با اهداف مالی شما است. هنگام انجام این کار ، بسیار مهم است که شما سطح همبستگی موجود در بین دارایی های خود را ارزیابی کنید ، یعنی اینکه چگونه فرد بر دیگری تأثیر می گذارد.

یک استراتژی متنوع سازی پرتفوی با دقت برنامه ریزی شده ، نوسانات را کاهش می دهد ، به این معنی که تغییرات در قیمت دارایی ها در طول زمان ، و همچنین کاهش مربوط به یا از دست دادن سرمایه سرمایه گذاری شده است. در نتیجه ، به لطف میزان قابل توجهی از حمایت از ارزش ، حتی در مواقع بحران و امکان به دست آوردن فرصت ها از بازارهای مختلف و محیط های مالی ، سودآوری افزایش می یابد.

CFD و شرط بندی گسترش هر دو محصول اهرمی هستند که می توانند برای تجارت با دارایی های فوق در سکوی ما به عنوان بخشی از استراتژی متنوع سازی شما استفاده شوند. در مورد تفاوت های بین شرط بندی گسترده و CFD در اینجا بیاموزید.

مثال متنوع سازی نمونه کارها

نمونه های بسیاری از تنوع نمونه کارها وجود دارد ، بسته به نوع استراتژی مورد نظر شما می خواهید. یکی از شناخته شده ترین نمونه های آن توسط هری براون ، یک دانشمند آمریکایی و تحلیلگر مالی ارائه شده است که یک نظریه بسیار محبوب را بر اساس حداکثر تنوع تهیه کرده است.

نظریه براون از اصول آزمایش شناخته شده کشتی های ارتباطات استفاده می کند. هنگامی که یک سیستم ظروف متصل با مایع پر شده و در معرض همان فشار جوی قرار دارد ، مایع در همان سطح مستقر می شود ، بدون آنکه هیچ یک از کشتی ها در معرض وزن بیش از حد قرار بگیرند. این آزمایش که به بازار مالی منتقل شده است ، اساساً بدان معنی است که سرمایه گذاری همزمان در کلیه کلاسهای دارایی می تواند یک سبد سرمایه گذاری به خوبی متعادل را تضمین کند.

به نظر می رسد یک نمونه کارها متنوع

نمونه ای از نمونه کارها بر اساس مدل Browne یکی از چهار قسمت تقسیم شده است:

• 25 ٪ سهام
• 25 ٪ طلا
• 25 ٪ اوراق قرضه دولت کوتاه مدت
• 25 ٪ اوراق قرضه دولت بلند مدت

اگرچه ممکن است به اندازه کافی ساده به نظر برسد ، اما این مدل هنوز به یک معامله گر نیاز دارد تا با دقت انتخاب سهام و اوراق بهادار برای سرمایه گذاری و در نظر گرفتن عوامل بی شماری هنگام انتخاب یک دوره عمل را انتخاب کند. با این حال ، این یک نمونه عالی برای ساختار یک نمونه کارها متنوع است.

خطر بتا و سیستمیک

در زمینه بازارهای سهام و شاخص ، بتا به رفتار یک امنیت (یا یک نمونه کارها) در رابطه با نوسانات شاخص معیار آن یا شاخص مرجع اشاره دارد ، به معنای تغییر در سهم در مقایسه با تغییر در تغییر در تغییربازار.

لازم به ذکر است که بازار دارای ارزش بتا 1. 00 به عنوان پایه است. مقدار بتا از 1 نشان می دهد که امنیت یا نمونه کارها با بازار همراه است. اگر ارزش تغییر کند ، از طرف دیگر ، این بدان معنی است که امنیت از روند بازار منحرف می شود. به همین دلیل است که وقتی مقدار بتا از 1 فراتر می رود ، به این معنی است که امنیت در همان جهت بازار پیش می رود اما با درجه بالاتر از تغییر (اساساً ، سریعتر از بازار حرکت می کند).

ضروری است بدانید که مقدار بتا نیز می تواند منفی باشد. در این حالت ، این بدان معنی است که امنیت یا نمونه کارها در جهت مخالف به عنوان بازار حرکت می کند. به عبارت دیگر ، اگر بازار به طور کلی در حال افزایش باشد ، امنیت مورد نظر در حال کاهش است.

با توجه به تنوع نمونه کارها ، ارزش بتا بسیار مهم است زیرا به درک این مسئله کمک می کند تا چقدر امنیت در معرض خطر به اصطلاح سیستمیک قرار دارد. یک ارزش بتا بالا دلالت بر این دارد که امنیت تا حد زیادی تحت تأثیر روند بازارها قرار دارد ، در حالی که مقدار بتا پایین نشان می دهد که با درجه خاصی از "استقلال" از بازار حرکت می کند و بنابراین نوسانات کمتری دارد.

هنگامی که مقدار بتا به طور متوسط به 1 نزدیک می شود ، به این معنی است که امنیت از نزدیک جهت از جهت شاخص پیروی می کند ، و اینگونه است که ETF ها مورد مطالعه قرار می گیرند. در مورد محاسبه سهام بتا بیشتر بدانید.

تنوع نمونه کارها ETF

تجارت ETF یک ابزار متنوع سازی نمونه کارها مؤثر است که می تواند در چند مرحله ساده ، بدون استفاده از خرید چندین خط سهام ، مورد استفاده قرار گیرد.

بیشتر ETF ها عملکرد یک فهرست را ردیابی می کنند. با خرید ETF ، با یک معامله واحد ، به کلیه اوراق بهادار موجود در فهرست مربوطه ، که نماینده یک بازار یا یک استراتژی بتا هوشمند مشخص است ، دسترسی مستقیم خواهید داشت. سرمایه گذار سپس قادر خواهد بود به جای نیاز به خرید ده ها سهام یا اوراق قرضه ، یک نمونه کار متنوع متشکل از چندین ETF ایجاد کند. برای اطلاعات بیشتر مقاله "نحوه سرمایه گذاری در صندوق مبدل مبادله" را بخوانید.