استراتژی معاملات شاخص جریان پول: معاملات روز با MFI

شاخص جریان پول (MFI) ، که توسط Gene Quong و Avrum Soudack تهیه شده است ، یک نوسان ساز حرکت است که قدرت پول در داخل و خارج از امنیت/سهام را اندازه گیری می کند. شاخص جریان پول به شاخص قدرت نسبی مربوط می شود ، اما با پیچ و تاب. در حالی که RSI فقط قیمت ها را شامل می شود ، شاخص جریان پول نیز حجم را در بر می گیرد.

محاسبه و تنظیمات شاخص جریان پول (MFI)

من به طور عمده از MFI در بازه های زمانی H4 و D1 استفاده می کنم ، با تنظیم 5 به جای استاندارد 14. اینگونه MFI در این مورد خاص ساخته می شود:

1. ما قیمت معمولی را تعیین می کنیم

قیمت معمولی = (بالا + پایین + نزدیک) / 3

2. ما جریان پول خام را تعیین می کنیم

جریان پول خام = قیمت معمولی x حجم

3. ما نسبت جریان پول را تعیین می کنیم

نسبت جریان پول = (جریان پول مثبت 5 دوره) / جریان پول منفی 5 دوره)

4- شاخص جریان پول را تعیین می کنیم.

شاخص جریان پول = 100 - 100/(1 + نسبت جریان پول)

نحوه خواندن شاخص جریان پول (MFI)

• هنگامی که قیمت معمولی فعلی از قیمت معمولی قبلی بالاتر است ، جریان پول مثبت در نظر گرفته می شود

• هنگامی که قیمت معمولی فعلی از قیمت معمولی قبلی پایین تر است ، جریان پول منفی در نظر گرفته می شود

• جریان پول مثبت نشان دهنده مبلغ پول مثبت در تعداد مشخصی از دوره ها است

• جریان پول منفی نشان دهنده مبلغ پول منفی در تعداد مشخصی از دوره ها است.

• شاخص جریان پول نشان دهنده درصد جریان مثبت در مقایسه با کل جریان پول است.

نحوه تجارت با شاخص جریان پول (MFI) - سیگنال ها و استراتژی های معاملاتی

شاخص جریان پول (MFI) استراتژی تجارت واگرایی بیش از حد/Oversold

از آنجا که شاخص جریان پول (MFI) کاملاً شبیه RSI است ، از این شاخص می توان به روشی مشابه استفاده کرد. MFI می تواند چندین سیگنال را به بازرگانان ارائه دهد ، که اصلی ترین آنها در شرایط و واگرایی بیش از حد و واگرایی است.

هنگامی که MFI بالاتر از 90 باشد ، قیمت بیش از حد در نظر گرفته می شود و یک معکوس یا بازپرداخت می تواند روی کارت ها باشد. هنگامی که MFI زیر 10 باشد ، قیمت در نظر گرفته می شود و معکوس یا بازپرداخت ممکن است در بازار رخ دهد.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که فقط به این دلیل که یک بازار به سطح بیش از حد یا بیش از حد رسیده است ، به این معنی نیست که قیمت بازار بلافاصله در جهت مخالف معکوس خواهد شد. در دوره هایی از روندهای رو به بالا روندهای رو به پایین ، بازارها می توانند برای روزها ، هفته ها یا حتی ماه ها در مناطق بیش از حد یا فراگیر باقی بمانند.

به همین دلیل است که وقتی MFI از مقادیر 90 یا 10 برخورد می کند ، سیگنالینگ بیش از حد و بیش از حد از آن استفاده می کند ، نباید به طور خودکار موقعیت های پیشخوان را وارد کنید. این یک رویکرد اشتباه به آنچه مربوط به شاخص جریان پول است. بعضی اوقات قیمت ها می توانند مدت زمان طولانی در مناطق بیش از حد یا بیش از حد باقی بمانند و در این مدت قیمت ها می توانند به بالاتر یا پایین تر ادامه دهند.

استفاده عالی دیگر از شاخص جریان پول ، تماشای واگرایی بین MFI و قیمت امنیت/سهام است. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت ها به بالاترین سطح جدید رفتند اما MFI نمی تواند به یک سطح جدید افزایش یابد ، ما واگرایی داریم.

من ترجیح می دهم این 2 رویکرد را برای تجارت شاخص جریان پول ترکیب کنم و آنها را در یک سیگنال ادغام کنم و بیشتر سیگنال را با یک استراحت روند فیلتر کنم.

قوانین استراتژی معاملات شاخص جریان پول

1. شاخص جریان پول باید در دوره معاملاتی اخیر حداقل یک بار در نمودار به یک منطقه بیش از حد و بیش از حد برسد.
2. واگرایی بین شاخص جریان پول و قیمت باید در دوره اخیر رخ دهد.
3. ما برای تعیین جهت اصلی بازار ، میانگین حرکت نمایی 200 دوره را ترسیم می کنیم.
4. ما فقط در جهت 200 EMA سیگنال می گیریم. اگر قیمت زیر 200 EMA معامله شود ، ما فقط سیگنال های کوتاه می گیریم. اگر قیمت بالاتر از 200 EMA باشد ، ما فقط سیگنال های طولانی می گیریم.
5. پس از شکسته شدن قیمت در سطح پشتیبانی یا مقاومت اخیر - خط روند یا کانال ، ورودی ها را جستجو کنید.
6. سفارشات از دست دادن توقف باید در بالا یا پایین تر از نوسان بازار اخیر قرار گیرد.
7. هدف برای حداقل 2: 1 نسبت پاداش خطر.

همانطور که می توانیم در نمودار بیت کوین در بالا مشاهده کنیم ، سیستم 3 ورودی معتبر را برای موقعیت های کوتاه ایجاد کرده و کلیه شرایط توصیف شده برآورده شده است:

• MFI حداقل یک بار به یک منطقه بیش از حد رسید
• واگرایی بین MFI و قیمت.
• میانگین متحرک نمایی 200 دوره-200 EMA به سمت پایین حرکت می کرد ، که نشانگر یک روند نزولی است.
• فروش سیگنال پس از شکسته شدن خطوط پایین کانال ها به نزولی ، تأیید شد.

بیایید به نمودار دیگری نگاه کنیم ، این بار نمودار Dow Jones Index H4.

این بار ما یک بازار گاو نر داشتیم که با میانگین حرکت نمایی 200 دوره ای نشان داده شده است. این سیستم در این دوره 2 سیگنال معتبر ایجاد کرده است ، زیرا تمام شرایط معاملاتی برآورده شده است: MFI Oversold ، واگرایی بین MFI و قیمت ، قسمت فوقانی کانال ها که به صعود شکسته می شوند.

نکته: من فقط MFI را با ورودی 5 دوره و در نمودارهای H4 یا روزانه تجارت می کنم. این استراتژی برای معامله گران نوسان و حتی معامله گران موقعیت در هنگام استفاده در نمودارهای W1 مناسب است.

شاخص جریان پول (MFI) استراتژی شکستن روند

روش مفید دیگر برای تجارت شاخص جریان پول ، ترسیم خطوط روی نوسان ساز است و نه بر روی قیمت. من با افزودن میانگین متحرک - EMA50 یا EMA 200 - روند اصلی را تعیین می کنم و فقط در جهت روند اصلی سیگنال می گیرم.

این تکنیک ساده اما دقیق است:

• خطوط روند را با اتصال جدیدترین 2 نوسانات MFI ترسیم کنید - نوسان قیمت نه • جستجوی تنظیمات در جهت روند • پس از شکسته شدن روند MFI ، تجارت را وارد کنید و به دنبال یک نقطه ورود بهینه در بازه های زمانی کوچکتر باشید ، معمولاً در H1نمودار

بیایید نمودار MFI EUR/USD را در بالا تجزیه و تحلیل کنیم. ما یک روند صعودی قوی را که توسط 200 EMA تأیید شده بود ، داشتیم ، بنابراین ما به دنبال قسمت فوقانی شاخص جریان پول هستیم تا خطوط روند بین نوسانات اخیر MFI را ترسیم کنیم. پس از شکستن قیمت ، مناطق مربوط به مقاومت در نشانگر جریان پول ، این سیستم 3 تنظیم طولانی معتبر ایجاد کرد.

شاخص جریان پول (MFI) استراتژی تجارت متقاطع 50 سطح

روش دیگری که در آن معامله گران از نشانگر جریان پول استفاده می کنند ، گرفتن سیگنال هنگام عبور از اسیلاتور از سطح 50 است.

• هنگامی که شاخص شاخص جریان پول از بالای 50 سطح عبور می کند ، این نشان می دهد فشار خرید وارد بازار می شود
• هنگامی که شاخص شاخص جریان پول از زیر 50 سطح عبور می کند ، این سیگنال می دهد فشار به بازار وارد می شود

بیایید به عنوان نمونه نمودار شاخص Dow Jones را بگیریم.

ما شاخص جریان پول محاسبه شده در 20 روز گذشته را ترسیم کردیم. همانطور که مشاهده می کنید ، متقاطع 50 سطح ورودی های خوبی را ارائه می دهد ، اما همچنین چند تجارت بد ایجاد کرد.

مشکل اصلی این روش نویز بازار تولید شده است. این تکنیک که به خودی خود معامله می شود ، در دراز مدت سودآور نیست.

به همین دلیل ما باید با محاسبه آن در مدت زمان طولانی ، نشانگر را صاف کنیم. به این ترتیب ما سعی می کنیم بخشی از سیگنال های کاذب را از بین ببریم و نویز بازار را کاهش دهیم.

در اینجا همان نمودار وجود دارد ، اما این بار شاخص جریان پول را برای 50 دوره آخر اضافه کردیم.

در حال حاضر ما شاهد پیشرفت هایی در سیگنال های ایجاد شده هستیم. با هموار سازی شاخص جریان پول ، ما نشانگر را مجبور می کنیم سیگنال های کمتری اما با کیفیت تر تولید کنند.

همچنین به خاطر داشته باشید که این مثال اساساً یک محدوده معاملاتی است. بیایید ببینیم که شاخص جریان پول در طی یک سناریوی گرایش چگونه به نظر می رسد.

اکنون این خیلی بهتر استما برای برآورد روند بازار و شاخص جریان پول 50 دوره ، میانگین حرکت نمایی 200 دوره اضافه کردیم.

این بار سیگنال ها آشکار هستند. این تنظیم مطابق با روند ، 4 مدخل کوتاه معتبر ایجاد کرده است.

شاخص جریان پول - حرکت استراتژی تجارت متقاطع متوسط

ما قبلاً ثابت کردیم که برای سودآوری از بازارهای مالی هنگام استفاده از شاخص جریان پول ، باید نشانگر را صاف کنیم.

روش دیگری برای هموار سازی سیگنال های ارائه شده توسط شاخص شاخص جریان پول وجود دارد. این تکنیک شامل اضافه کردن میانگین متحرک در شاخص است.

با افزودن میانگین متحرک در پنجره نمودار شاخص جریان پول ، ما به دنبال گرفتن سیگنال های متقاطع هستیم.

حال ، وقتی می خواهیم یک متقاطع بین نوسان ساز شاخص جریان پول و میانگین متحرک تجارت کنیم ، باید توجه داشته باشیم که هنگام روند بازارها ، یک متقاطع حرکات خوبی را به خود جلب می کند. هنگامی که بازارها در یک محدوده معامله می شوند ، این سیستم مشمول Whipsaws است که منجر به از دست دادن معاملات خواهد شد.

اگر ما برخی از فیلترها را به سیستم تجارت اضافه نکنیم ، این سیستم سیگنال های کاذب زیادی را ارائه می دهد.

یکی از شاخص های مورد نظر من نقاط محوری است. امتیازات محوری یک نشانگر دقیق است زیرا بیشترین شرکت کنندگان در بازار این سطوح کلیدی را تماشا و تجارت می کنند. بخشی از آنچه که امتیازات محوری را بسیار قابل اعتماد می کند این واقعیت است که آنها صرفاً بر اساس قیمت پایه گذاری شده اند.

من ترجیح می دهم عمدتاً روی نقطه محوری مرکزی تمرکز کنم و تمام معاملات خود را در آن منطقه انجام دهم.

بنابراین ، ببینیم چگونه می توانیم از شاخص جریان پول استفاده کنیم - حرکت متقاطع متوسط در ترکیب با نقاط محوری.

قوانین این تنظیم ساده است. هدف ما این است که به طور عمده بر اساس متقاطع بین شاخص جریان پول 50 دوره و میانگین حرکت نمایی 200 دوره ، موقعیت هایی را در بازار بدست آوریم.

همانطور که در روش قبلی ، ما تصمیم گرفتیم برای از بین بردن نویز بازار ، از دوره های طولانی تر در شاخص جریان پول و میانگین متحرک استفاده کنیم. ما در همه جا کراس اوور نمی خواهیم. ما سیگنال های کمتری اما قابل اعتماد می خواهیم.

این سیستم برای تجارت و تجارت موقعیت مناسب مناسب است ، بنابراین به صبر و نظم و انضباط نیاز دارد.

در اینجا نمودار MFI شاخص H4 Dow Jones با نقاط محوری هفتگی اضافه شده است. اکنون که همه مجموعه ها را در اختیار داریم ، باید ورودی های بازار را پیدا کنیم. من ترجیح می دهم فقط روی نقطه محوری مرکزی تمرکز کنم و ورودی های آن در آن سطح را انجام دهم.

این مثال شامل 8 روز معاملات است. بر اساس میانگین متقاطع با شاخص جریان پول ، چشم انداز داخلی را تعیین می کنیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، در روز اول ما به دنبال خرید هفتگی محوری مرکزی هستیم. روز بعد ما نیز فقط یک روز خرید داریم.

از آنجا که شاخص جریان پول از زیر میانگین حرکت 200 دوره عبور می کند ، در طول روز سوم ما به دنبال موقعیت های کوتاه زیر محوری هفتگی هستیم. روز چهارم نیز فقط یک روز فروش بود.

شما عکس را می گیرید. ما ورودی های خود را بر اساس متقاطع بین شاخص جریان پول و 200 EMA هدف قرار می دهیم ، اما فقط در حدود نقطه مرکزی. این مهم است ، ورودی باید در اطراف آن سطح اتفاق بیفتد.

اگر بازار به آن سطح بازگردد ، ما به دنبال ابزارهای دیگر برای تجارت هستیم.

شاخص جریان پول - جوانب مثبت و منفی

• ↑ عالی در شناسایی واگرایی در نمودار • ↑ در شناسایی مناطق بیش از حد و بیش از حد در نمودار مفید است • ↑ خوب در یک شرایط بازار روند ، همراه با میانگین های متحرک

• ↓ شاخص تاخیر و در صورت عدم استفاده صحیح می تواند شلاق های بی شماری را تولید کند. میانگین حرکت 200 دوره ، در روز سوم ما به دنبال موقعیت های کوتاه زیر محوری هفتگی بودیم. روز چهارم نیز فقط یک روز فروش بود.