یکی از اولین کارهایی که من بعد از بیدار شدن از صبح انجام می دهم ، بررسی نقل قول های قبل از بازار در تلفن من است.

معمولاً هنوز در رختخواب و بیشتر اوقات نیمی از خواب نیست. ساعت 5:30 صبح از خواب بیدار شدن در ساحل غربی هنوز هم پس از زندگی در ماساچوست تقریباً در تمام زندگی من یک چالش است.

من می بینم که چگونه شاخص های اصلی یک شبه حرکت می کنند ، جایی که احتمالاً در آن روز باز خواهیم شد ، و سپس موقعیت های نوسان را که یک شبه برگزار کردم بررسی کنید.

هر چند وقت یک بار در طول آن قسمت آخر ، شکمم می چرخد و وقتی می بینم یکی از سهام من از شب قبل بزرگ باز می شود ، خرد می شوم.

اگر یک معامله گر نوسان هستید ، دقیقاً می دانید که من در مورد چه چیزی صحبت می کنم.

این بزرگترین خطری است که هنگام نگه داشتن موقعیت ها با آن روبرو می شویم و اگر ما به طور جدی موقعیت را جدی نگیریم ، واقعاً می تواند باعث آسیب شود.

خوشبختانه ، گام هایی وجود دارد که می توانیم برای کاهش ناامیدی و تأثیر در حساب های خود در هنگام وقوع این امر ناگزیر انجام دهیم.

چگونه می توان اندازه معاملات را در هنگام تجارت قرار داد

بیایید با یک مطالعه موردی درباره تجارت اخیر ما شروع کنیم.

$ ICPT سهام است که ما در پایان روز جمعه ، 15 مه طولانی شدیم. این سیگنالی بود که در بازه زمانی هفتگی ایجاد شده است ، به همین ترتیب جایی است که ما ریسک تجارت را اندازه گیری و مدیریت می کنیم.

در اینجا چند دلیل برای ورود:

• Clear Close بالاتر از مقاومت تعیین شده قبلی (300)
• در حال ظهور از یک پایگاه اخیر عملی سالم است
• عرضه سربار محدود

بسیاری از معامله گران فکر می کنند که می دانند چگونه اندازه موقعیت را داشته باشند: به سادگی تفاوت قیمت ورود را از دست دادن توقف مشخص کنید و از آن برای محاسبه ریسک برای هر سهم استفاده کنید.

این مکان شروع خوبی است ، اما به خودی خود به شدت ناکارآمد است.

ضرر توقف شما باید در نقطه ای قرار گیرد که پایان نامه تجارت شما را باطل می کند.

در دنیای ایده آل ، این نقطه دقیقی است که اگر علیه شما پیش برود ، واقعاً از تجارت خارج خواهید شد. متأسفانه ، این به سختی چگونه واقعاً اتفاق می افتد.

سهام به راحتی می تواند:

• در حالی که بازارها بسته شده اند ، شکاف زیر از دست دادن توقف خود
• در طول روز متوقف شده یا یک رویداد خبری را سطح کنید
• لغزش یا گسترش گسترده (به ویژه در مسائل حجم پایین)
• بر اساس عناوین کلان و/یا ریسک بخش به سرعت حرکت کنید

… لیست ادامه دارد.

بنابراین به سادگی موقعیت یابی را بر اساس ضرر توقف تعیین شده کافی نیست. برای رسیدگی به برخی از خطرات ناشناخته یا پنهان فوق ، باید محدودیت های مدیریت ریسک اضافی را در بر بگیرید.

اندازه موقعیت مبتنی بر نوسانات برای معامله گران نوسان

صفحه پایین در این نمودار یک شاخص استاندارد 14 دوره ای است. متوسط محدوده واقعی (ATR) اندازه گیری نوسانات است که حرکت مورد انتظار سهام را بر اساس سابقه تجارت اخیر خود به ما می گوید.

در زمان ورود ما در مثال بالا ، می توانیم شاهد 33 نقطه ای باشیم که باید انتظار داشته باشیم که ICPT یک هفته به هفته حرکت کند.

دانستن این اطلاعات در مورد نوع سهام که ما تجارت می کنیم و جایی که ممکن است بخواهیم توقف خود را قرار دهیم ، زمینه ای به ما می دهد.

اگر ما فکر می کردیم که فقط 5 یا 10 امتیاز زیر قیمت ورودی خود را از دست بدهیم ، مهم است که درک کنیم که این امر باعث ایجاد شانس بالایی خواهد شد ، زیرا در محدوده معاملات هفتگی 33 نقطه مورد انتظار ما قرار می گیرد.

حتی خطرناک تر ، احتمال زیاد شکاف باز شدن فراتر از از دست دادن توقف ما و بنابراین بیش از خطر پیش بینی شده ما خواهد بود.

برای این تجارت خاص ، اگرچه همیشه اینگونه نیست ، از دست دادن توقف ما مطابق با ATR در حدود 35 امتیاز پایین تر از ورود جمعه بود.

در مواردی که از دست دادن توقف ما (به یاد داشته باشید این نکته ای است که پایان نامه تجارت ما را باطل می کند) از ATR محکم تر است ، ما به دنبال کاهش اندازه موقعیت خود هستیم تا با خطرات بی ثباتی به ما نشان دهد.

این اتفاقاتی است که فقط دو روز پس از ورود به این تجارت اتفاق افتاد.

سهام با فاصله ای از 15 امتیاز از نزدیک روز گذشته باز شد و برای باقی مانده جلسه به روند پایین تر رسید. خوشبختانه ما در اواسط روز توانستیم از این موقعیت خارج شویم و کل قطره 50 امتیاز را جذب نکنیم.

این چیزی است که آن نمودار هفتگی فقط دو روز پس از سوار شدن ، در آغاز هفته بعد ، به نظر می رسد.

یک روز 16 ٪ پایین می تواند خسارت زیادی را وارد کند ، به خصوص اگر با استفاده از حاشیه یا گزینه ها سرمایه گذاری شود. این نوع حرکتی است که باعث می شود یک معامله گر تهاجمی شکسته شود.

اگر به سادگی تصمیم گرفتیم که از دست دادن 5 نقطه ای محکم استفاده کنیم ، می توانستیم 7 برابر بزرگتر از آن را بدست آوریم.

بر روی کاغذ ، این در معرض خطر است ، اما واقعاً ، از دست دادن توقف 5 امتیاز با توجه به نوسانات طبیعی این ابزار ، خطر اساسی بیشتری را به همراه دارد.

موقعیت کسری ثابت برای معامله گران نوسان

اندازه گیری موقعیت کسری یک متریک ریسک است که در کل مقدار سهام عدالت اختصاص داده شده به هر موقعیت یک کلاه را تعیین می کند.

این تضمین می کند که شما با وجود یک ضرر توقف استراتژیک که فقط 2 ٪ از آن فاصله دارد ، می توانید از تجارت خود که می تواند 45 ٪ از کل سهام حساب شما را به خود اختصاص دهد ، اغوا نشوید.

یک روش ساده برای اجرای این امر این است که اطمینان حاصل کنید که هرگز یک حساب موقعیت واحد بیش از 20 ٪ از کل سهام حساب خود ندارید.

این بدان معناست که اگر یک حساب بازرگانی 10،000 دلاری با CAP 20 ٪ داشته باشید ، هیچ موقعیتی واحد نمی تواند بیش از 2000 دلار از سرمایه تجاری شما باشد. پیگیری آن آسان است ، و اطمینان حاصل می کند که شما بیش از حد متمرکز نیستید و در نتیجه در معرض هرگونه تجارت هستید.

هم نوسانات و هم اندازه گیری موقعیت کسری ثابت محدودیت های خطر است که من برای هر بار که تجارت می کنم ، حساب می کنم. این بسیار مهم است که من یک ماشین حساب اندازه موقعیت ایجاد کردم تا روند کار را ساده تر کنم.

هدف این است که میزان مواجهه ای معنی دار داشته باشید ، اما هنوز هم می توانید شب راحت بخوابیم.

مطالعات همبستگی برای پیروان روند

یک مطالعه همبستگی یک روش مدیریت ریسک است که سعی در شناسایی سهام یا موقعیت هایی دارد که بسیار نزدیک به یکدیگر حرکت می کنند.

به عنوان مثال ، اگر شما یک نمونه کارها کامل از سهام که همه در بخش انرژی هستند ، دارید ، در صورتی که اتفاق غیرقابل پیش بینی یک شبه مانند خراب کردن قیمت نفت رخ دهد ، به وضوح ریسک بخش قابل توجهی را خواهید داشت.

متنوع سازی نمونه کارها خود در کلاسهای دارایی های متعدد ، نامربوط ، یک راه حل برای کاهش یا از بین بردن این نوع خطر است. پیروان روند نمونه های کاملی از معامله گران هستند که این تمرین را ضروری می دانند.

اما این برای همه نیست

به عنوان مثال ، این کاری نیست که ما به عنوان معامله گران حرکت انجام دهیم ، زیرا اغلب قصد ما این است که مواضع خود را فقط در قوی ترین بخش ها متمرکز کنیم.

این وظیفه شماست که تعیین کنید که آیا این یک گام ضروری در محافظت از نمونه کارها شما بدون به خطر انداختن استراتژی معاملاتی شما است یا خیر.

چگونه می توان اندازه معاملات را در هنگام تجارت قرار داد

وقتی بازار همانطور که انتظار دارید رفتار می کند ، برنامه خروج آسان است ، اما این نتایج ناشناخته است که ما باید در برابر آن حساب کنیم و از آنها محافظت کنیم.

با تجهیز خود به چندین لایه از اندازه گیری موقعیت و تکنیک های مدیریت ریسک ، می توانیم اطمینان داشته باشیم که حساب ما قادر به زنده ماندن از بازارهای اجتناب ناپذیر از بازارهای توپ برای ارسال راه ما خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ماشین حساب اندازه موقعیت مورد استفاده و دسترسی به این صفحه ، به این صفحه مراجعه کنید. برای ادامه تحصیل در مورد ضرر و زیان توقف و اندازه موقعیت ، اندازه موقعیت را در مقابل توقف از دست دادن جنگ که برخی از موارد آماده سازی از یک جلسه مشاوره اخیر با یک معامله گر در این موضوع است ، بررسی کنید.