مشاهده تغییر روند با MACD

رایان کمپبل بیش از 19 سال تجربه در صنعت مالی دارد. او مدیر محتوا و طراح آموزشی TD Ameritrade است.

Akhilesh Ganti یک متخصص معاملات فارکس است که بیش از 20 سال تجربه دارد و مستقیماً مسئول کلیه تصمیمات تجارت، ریسک و مدیریت پول است که در ArctosFX LLC گرفته شده است. او دارای مدرک لیسانس در بیوشیمی و MBA از M. S. U است و همچنین مشاور تجارت کالا (CTA) ثبت شده است.

دانیل راثبرن ویراستار در Investopedia است که روی محتوای مالیاتی، حسابداری، نظارتی و ارزهای دیجیتال کار می کند.

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) یکی از رایج ترین ابزارهایی است که سرمایه گذاران و معامله گران برای شناسایی تغییرات روند استفاده می کنند - جام مقدس بازارها.

MACD حرکت سهام را اندازه گیری می کند و می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تغییراتی را در آن شتاب که ممکن است نشان دهنده نقاط عطف قیمت باشد، شناسایی کنند.

خوراکی های کلیدی

• MACD یکی از رایج ترین شاخص های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است.
• MACD حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و نشانه های تغییر حرکت آن می تواند در سیگنال دهی به نقاط عطف قیمت مفید باشد.
• یکی از قوی ترین سیگنال های MACD واگرایی بین قیمت و حرکت است.

ماهیت حرکت

مومنتوم در بازارها مشابه حرکت در دنیای فیزیکی است. اگر توپی را در هوا پرتاب کنید، با سرعت کمتر و آهسته تری بالا می رود تا زمانی که مسیر خود را معکوس کرده و شروع به سقوط کند. و در بازارها هم همینطور است.

تغییرات در روند قیمت تقریباً همیشه با تغییرات در حرکت است که احتمالاً به راحتی می توان با اندیکاتور MACD تشخیص داد.

درک MACD

MACD توسط جرالد آپل توسعه داده شد که هدفش ترسیم حرکت با اندازه گیری رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی بود (تنظیم پیش فرض برای اندیکاتور میانگین های 12 روزه و 26 روزه است). است

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

برای تأیید تغییرات در حرکت، یک میانگین متحرک نمایی نه روزه به عنوان خط سیگنال اضافه می شود (خط قرمز در شکل 1). به طور کلی، سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند، و سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که خط MACD به زیر خط سیگنال می رسد. در تلاش برای بهینه سازی این سیگنال ها، مشخص شد که میانگین های متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه برای سیگنال های بلندمدت و میانگین های متحرک هفت و ۱۸ روزه برای سیگنال های کوتاه مدت ایده آل هستند.

کانال کردن MACD

تمرین خطوط خط در نمودار سهام به اندازه نمودار سهام خود قدیمی است. اما آنچه ممکن است شما نمی دانید این است که می توانید خطوط روند را نیز روی شاخص ها مانند MACD دو خط بکشید. ترسیم سطح پشتیبانی و مقاومت ، کانال اکشن را ایجاد می کند که تصویری واضح تر از حرکت روند ارائه می دهد.

اگر این دو میانگین متحرک واگرا باشند ، حرکت در حال افزایش است و اگر همگرا هستند ، حرکت در حال افزایش است. فاصله بین این دو در آنچه خط MACD نامیده می شود ، قرار می گیرد ، همانطور که در شکل 1 به رنگ سیاه مشاهده می شود.

در شکل 2 ، ما با ایجاد یک کانال ، قدرت روند سهام را اندازه گیری کردیم. برای ایجاد کانال ، با اتصال به قسمتهای پایین ، پشتیبانی را بکشید و خط بازگشت را با اتصال قسمتهای بالای MACD تعیین کنید.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

در نوامبر 2008 و پس از آن در فوریه 2009 ، MACD اوج کمتری را ایجاد کرد در حالی که قیمت سهام اوج مساوی ایجاد کرد. به این واگرایی گفته می شود و به سرمایه گذاران می گوید که سهام در حال از دست دادن حرکت است. سرمایه گذاران می توانند وقتی خط MACD مقاومت را خاموش می کنند ، موقعیت های کوتاه را انتخاب کنند. موقعیت کوتاه ممکن است هنگامی که خط MACD در پایین کانال یا برای معاملات طولانی مدت به پشتیبانی می رسد ، وقتی کانال شکسته می شود مانند پایان آوریل 2009 ، به پشتیبانی می رسد.

اگر در ژوئیه 2008 به شکل 3 نگاه کرده بودیم ، شاید متوجه شده بودیم که MACD در حال پایین آمدن پایین تر و از قیمت سهام است. این پدیده واگرایی نامیده می شود و یکی از قوی ترین سیگنال های وارونگی احتمالی است. در ماه نوامبر ، وارونگی هنگامی تأیید شد که MACD کمترین حد بالایی را ایجاد کرد و نشان دهنده ایجاد در حرکت صعودی بود.

ژانویه 2009 وقتی مقاومت طولانی مدت را شکست ، سهام را به صورت جدید و جدید دید. با این حال ، MACD نشان داد که حرکت تأیید شکست را ندارد. MACD در حالی که سهام سعی در ایجاد پشتیبانی در نزدیکی سطح 80 دلار داشت ، در حال سقوط بود. هنگامی که سهام پشتیبانی را شکست ، MACD خط پشتیبانی خود را شکست و تأیید کرد که سهام سطح قیمت فعلی خود را حفظ نمی کند و سرمایه گذاران باید سهام خود را بفروشند.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

خط پایین

استحکام روند فعلی را می توان با هدایت MACD اندازه گیری کرد. با جستجوی واگرایی در حرکت ، همانطور که توسط کانال MACD اندازه گیری می شود ، معکوس های روند نقطه را نشان می دهد. با استفاده از متقاطع MACD یا خطوط کانال ، سیگنال های خرید و فروش را تعیین کنید. یادگیری اجرای و شناخت این سیگنال ها به سرمایه گذاران کمک می کند تا هنگام معاملات روندهای کوتاه و متوسط ، سود خود را افزایش دهند.