آشنایی با شاخص های فنی [قسمت 1]

تجارت الگوریتمی به سادگی بدان معنی است که فرایندی که به اجرای سفارشات تجاری به صورت خودکار کمک می کند. از آنجا که سود معاملات بسیار بیشتری را فراهم می کند ، از تجارت دستی سودمندتر است.

به عبارت ساده ، تجارت الگوریتمی فرایندی برای تبدیل یک استراتژی معاملاتی به کد رایانه ای است که سهام را خریداری و فروش می کند (تجارت) را به روشی خودکار ، سریع و دقیق خریداری می کند. از آنجا که روش خودکار تجارت سریعتر و دقیق تر است ، امروزه ترجیح داده می شود و سرعت آن را در بازارهای نوظهور به سرعت افزایش می دهد.

بنابراین هرچه نام جالب به نظر می رسد این زمینه بسیار گسترده و امیدوار کننده است. اما در حال حاضر من می خواهم یکی از مهمترین بخش های تجارت Algo یعنی شاخص های فنی را به اشتراک بگذارم.

پنج شاخص برای ایجاد یک روند زیر استراتژی

استراتژی های زیر استراتژی هایی هستند که شما به سادگی روند آن را سوار می کنید ، یعنی وقتی قیمت بالا می رود و با پایین آمدن قیمت می فروشید ، خریداری کنید. در این استراتژی ، هدف پیش بینی یا پیش بینی نیست ، بلکه به سادگی در مورد هرگونه روند نوظهور به بازار توجه می کند.

ما شاخص های روند زیر را در این مقاله پوشش می دهیم:

1. MACD (حرکت میانگین واگرایی همگرایی):

نشانگر میانگین حرکت یک شاخص فنی به طور گسترده است که برای رسیدن به تصمیمی که بر اساس یک یا دو قسمت از نوسانات قیمت استفاده نمی شود ، استفاده می شود. مجموعه ای از داده های تاریخی را می توان برای رعایت نوسانات قیمت سهام برای یک دوره از پیش تعیین شده استفاده کرد. همان کمک ها در به تصویر کشیدن جهت کلی جریان روند. این تکنیک برای تولید پشتیبانی و مقاومت در برابر نتایج آینده استفاده می شود.

این یک روند زیر نشانگر حرکت است که با در نظر گرفتن اختلاف 2 میانگین متحرک نمایی قیمت دارایی (به طور معمول 26 دوره EMA و 12 دوره EMA) محاسبه می شود. یک خط سیگنال نیز محاسبه می شود که میانگین حرکت خط MACD (به طور معمول 9 دوره) در مرحله فوق محاسبه می شود.

2. RSI (شاخص قدرت نسبی):

شاخص شاخص قدرت نسبی (RSI) ، همانطور که از نام آن پیداست ، قدرت نسبی دارایی را به ما می گوید. به عبارت دیگر ، RSI به ما می گوید که سهام با توجه به خودش چقدر خوب عمل می کند (یا نه). RSI به عنوان یک شاخص فنی قوی شمرده می شود که می تواند برای تجزیه و تحلیل بازار مورد استفاده قرار گیرد و بخش مهمی از زرادخانه معامله گر است زیرا به آنها کمک می کند تا در زمان بندی بازار تصمیمات بهتری بگیرند.

این یک نوسان ساز حرکت است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. مقادیر RSI بین 0 تا 100 با مقادیر بالاتر از 70 نوسان می کند که نشان می دهد دارایی اکنون به قلمرو بیش از حد رسیده است. مقادیر زیر 30 سرزمین Oversold را نشان می دهد. دارایی ها می توانند برای مدت طولانی در سرزمین های بیش از حد و بیش از حد باقی بمانند.

شاخص قدرت نسبی IE RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

جایی که Rs = متوسط افزایش دوره های بالا در طول بازه زمانی مشخص / میانگین از دست دادن دوره های پایین در طول بازه زمانی مشخص شده است.

3. Obv (در حجم تعادل)

شاخص Obv یک شاخص مبتنی بر حرکت است که جریان حجم را برای سنجش جهت روند اندازه گیری می کند. حجم و افزایش قیمت به طور مستقیم متناسب است. قیمت در حال افزایش با افزایش Obv و افت ابعاد نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است. اگر Obv افزایش در همان الگوی قیمت ها را نشان دهد ، این یک شاخص مثبت است. در حالی که تضاد با الگوی یک شاخص منفی را نشان می دهد.

Obv به عنوان یک ابزار تأیید با توجه به روند قیمت استفاده می شود. اگر OBV با توجه به روند افزایش قیمت افزایش یابد ، می توان نتیجه گرفت که روند قیمت پایدار است. با این حال ، اگر OBV با توجه به روند افزایش قیمت ، کاهش را نشان می دهد ، می تواند یک روند برگشت قیمت را نشان دهد.

افزایش Obv نشان دهنده فشار حجم مثبت است که می تواند منجر به قیمت های بالاتر شود و کاهش OBV کاهش قیمت ها را پیش بینی می کند. شاخص پیشرو در بازار اما مستعد ساخت سیگنال های کاذب است. به طور معمول ، در رابطه با شاخص های تاخیر مانند MACD استفاده می شود.

4. ADX (شاخص جهت متوسط)

اگر می خواهید شدت یا استحکام یک روند را تعیین کنید ، می توانید از شاخص شاخص جهت متوسط (ADX) استفاده کنید. اما چرا می خواهید شدت یک روند را پیدا کنید؟اگر با یک روند ضعیف تر تجارت کنید ، در مقایسه با یک روند قوی تر ، احتمال وارونگی بالایی وجود دارد. بنابراین ترکیب معاملات جهت دار خود با روند قوی تر به شما در دستیابی به نسبت ضربه بالاتر و متوسط سودآوری بالاتر در هر تجارت کمک می کند.

در اینجا یک واقعیت جالب وجود دارد ، در حالی که نام یک شاخص متوسط جهت (ADX) است ، اما جهت این روند را به ما نمی گوید. اگرچه ممکن است نگران کننده به نظر برسد ، دلیل این امر بسیار ساده است ، از شاخص ADX همیشه در رابطه با نشانگر جهت مثبت و نشانگر جهت منفی استفاده می شود ، که به ترتیب بالا و پایین آمدن را نشان می دهد.

ADX به معنای غیر جهت است و هیچ گونه استنباط در مورد جهت روند بلکه فقط در مورد قدرت روند ایجاد نمی کند. این محاسبه شامل یافتن حرکت جهت مثبت و منفی (با مقایسه اوج های پی در پی و پایین) و سپس محاسبه میانگین هموار تفاوت این موارد است.

5. گروههای بولینگر

Bollinger Band یک شاخص مبتنی بر نوسانات است. شاخص های باند بولینگر سیگنال هایی هستند که در یک خط مفرد ترسیم شده اند که نشان دهنده نوسانات قیمت برای یک سهام خاص است. آنها از سه خط ، باند بولینگر فوقانی ، باند میانی ، باند پایین بولینگر تشکیل شده اند. نوارهای بولینگر فوقانی و تحتانی دو انحراف استاندارد به دور از میانگین میانگین ترسیم شده اند. این دو سیگنال یا باند برای اندازه گیری نوسانات نوسانات قیمت ترسیم شده است. وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند ، فاصله بین سیگنال ها افزایش می یابد یا به طور خلاصه پهنای باند گسترش می یابد و برای نوسانات کم برعکس می شود. نوسانات بالاتر ، نشانه ترک تجارت بیشتر است. دلیل ترسیم باند بولینگر دو انحراف استاندارد به دور از میانگین میانگین این است که اطمینان حاصل کنید که فاصله بین دو باند بیش از 80 ٪ از عملکرد قیمت را شامل می شود ، بنابراین هر قیمتی را در بالا یا پایین تر از باند بسیار مهم می کند.