دامنه واقعی متوسط (ATR)

شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) نشان می دهد که قیمت یک دارایی در طی یک دوره زمانی چقدر حرکت کرده است. به عبارت دیگر ، این نشان می دهد که دارایی چقدر بی ثبات بوده است.

این به معامله گران کمک می کند تا پیش بینی کنند که قیمت یک دارایی در آینده چقدر ممکن است حرکت کند و همچنین هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه چقدر دور برای قرار دادن ضرر یا هدف سود است ، مفید است.

ATR نوعی میانگین متحرک حرکت قیمت دارایی است ، معمولاً طی یک دوره 14 روزه ، اما بسته به استراتژی شما می تواند متفاوت باشد.

ATR در یک نمودار به عنوان یک خط متوسط در حال حرکت ظاهر می شود

نشانگر ATR معمولاً در یک نمودار به عنوان یک خط نشان داده می شود. تصویر زیر نشان می دهد که چگونه نشانگر ATR به طور معمول در یک نمودار ظاهر می شود:

خط آبی موجود در نمودار نشان دهنده تغییر نوسانات قیمت است.

در گوشه بالا سمت چپ می توانید مقدار واقعی را مشاهده کنید - 0. 0065 در این مثال. این دامنه PIPS است که قیمت در بازه زمانی معین حرکت کرده است. نمودار فوق یک نمودار روزانه است و بنابراین در این حالت ، نوسانات قیمت به طور متوسط 65 پیپ در طی 14 روز گذشته است.

با استفاده از این ارزش ، معامله گران می توانند انتظار داشته باشند که حرکت قیمت در روز معین با 65 پیپ حرکت کند.

نوسانات دارایی می تواند افزایش یا کاهش یابد

وقتی خط بالا می رود ، این بدان معنی است که نوسانات دارایی در حال افزایش است. وقتی خط پایین می رود ، این بدان معنی است که نوسانات در حال کاهش است. ATR به شما نشان نمی دهد که دارایی در حال حرکت است.

تصویر زیر نشان می دهد که چگونه ATR نوسانات زیاد و پایین را نشان می دهد:

1. نوسانات بالا با ATR بالاتر و دامنه روزانه بزرگتر نشان داده شده است
2. نوسانات کم با ATR پایین تر و دامنه روزانه کوچکتر نشان داده شده است

تجارت با نشانگر ATR

معامله گران از ATR استفاده می کنند تا تصور کنند که انتظار می رود قیمت دارایی به طور روزانه حرکت کند. این اطلاعات را می توان برای تعیین میزان ضرر/توقف سود از ورودی فاصله گرفت.

به عنوان مثال ، اگر ATR مقدار 100 پیپ را نشان می دهد و روند مشاهده ای که شما مشاهده می کنید از 100 پیپ فراتر رفته است ، این روند احتمال بیشتری برای پایان دادن به آن دارد.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه یک معامله گر می تواند از ATR استفاده کند تا ببیند احتمالاً قیمت آن حرکت می کند.

1. در زمان شمع برجسته ، ATR 125 پیپ است که توسط خط سیاه و مقدار در سمت راست شاخص نشان داده شده است
2. ورود طولانی در آغاز روز آغاز می شود.
3. هدف سود با استفاده از مقدار ATR 125 پیپ قرار می گیرد.

استفاده از ATR برای از دست دادن توقف

همچنین می توانید از ATR استفاده کنید تا از دست دادن توقف خود با استفاده از همان اصل استفاده کنید. از آنجا که ATR نشانگر خوبی از میزان حرکت قیمت به شما می دهد ، می توانید بر این اساس ضرر توقف خود را تنظیم کنید. با قرار دادن ضرر توقف خود با توجه به دامنه روزانه حرکت قیمت دارایی ، می توانید به طور موثری از "سر و صدای" بازار جلوگیری کنید - با حرکت قیمت در جهت کلی ، حرکات قیمت موقتی بالا و پایین.

استفاده از مقدار ATR برای قرار دادن ضرر توقف بهینه است ، زیرا به شما امکان می دهد حداکثر فاصله خود را از بین ببرید و از هرگونه سر و صدای بازار جلوگیری کنید ، در حالی که از کوتاهترین ضرر ممکن برای انجام این کار استفاده می کنید.

اگر قیمت آن به ضرر توقف شما برسد ، این بدان معنی است که دامنه قیمت روزانه در جهت مخالف تجارت شما در حال افزایش است و می خواهید ضررهای خود را در اسرع وقت کوتاه کنید.

استفاده از مقدار ATR پس از آن برای قرار دادن ضرر توقف بهینه است ، زیرا به شما امکان می دهد حداکثر فاصله خود را از بین ببرید و از هرگونه سر و صدای بازار خودداری کنید ، در حالی که از کوتاهترین ضرر ممکن برای انجام این کار استفاده می کنید.

تغییر تنظیمات ATR بر حساسیت آن تأثیر می گذارد

نشانگر ATR را می توان در دوره های زمانی مختلفی تنظیم کرد که بر میزان این شاخص حساس است.

تنظیم استاندارد برای ATR 14 است ، به این معنی که این شاخص نوسانات قیمت را بر اساس 14 دوره اخیر زمان اندازه گیری می کند. همانطور که در بالا ذکر شد ، این معمولاً 14 روز است.

استفاده از تنظیمات ATR پایین تر از 14 باعث می شود که این نشانگر حساس تر شود و یک خط متوسط در حال حرکت Choppier ایجاد کند. تنظیم ATR بالاتر از 14 باعث می شود حساسیت کمتری داشته باشد و خواندن صاف تری ایجاد کند.

استفاده از تنظیمات پایین به نشانگر ATR تعداد کمتری از نمونه ها برای کار با آنها می دهد. این امر باعث می شود نسبت به اقدامات اخیر بسیار حساس تر شود و خواندن سریع تری را ارائه می دهد.

استفاده از تنظیمات پایین به نشانگر ATR تعداد کمتری از نمونه ها برای کار با آنها می دهد. این امر باعث می شود نسبت به اقدامات اخیر بسیار حساس تر شود و خواندن سریع تری را ارائه می دهد.

تصاویر زیر نشان می دهد که چگونه این دو افراط در نمودارها متفاوت ظاهر می شوند:

در مثال بالا ، ATR روی 7 (گوشه بالا سمت چپ پنجره نشانگر) تنظیم شده است که دقیقاً نیمی از تنظیم استاندارد 14 است. این امر باعث شده است که خط ATR کاملاً ناخوشایند به نظر برسد.

در تصویر بالا ، ATR روی 28 تنظیم شده است و در نتیجه یک خط ATR بسیار نرم تر ایجاد شده است.

هنگام تغییر تنظیمات ATR ، مهم است که بررسی کنید که آیا تغییرات شما در واقع بهبود یا بدتر شدن نتایج معاملات شما است.

برای اینکه بدانید کدام یک از بهترین ها برای استراتژی و سبک تجارت شخصی شما مناسب است ، با استفاده از هر یک از تنظیماتی که می خواهید آزمایش کنید ، یک سری معاملات را قرار دهید ، نتایج را در ژورنال معاملاتی خود وارد کرده و سپس آنها را مقایسه کنید تا ببینید کدام تنظیمات برای شما سودآور استبشر